由于网格策略比较适合震荡较多的行情Thursday, March 14, 2024正在商品期货来往中，趋向跟踪、日内短线、手工炒单、套利、高频是众人较量常睹的几种来往措施，可是除了这些措施以外，网格来往也是一种不错的拣选，商品期货量化来往也是可能行使网格政策的，那整体奈何操作呢？本篇咱们就用发觉者量化来往平台来竣工一个简略的商品期货网格政策，盼望众人阅读完这篇作品后可能有所成就，话不众说，一块来看看吧。
网格来往又称渔网来往，它也是量化来往的一种政策，简略的说，网格来往是愚弄行情振动动摇来赢利的来往措施，正在价值连接上下动摇中，通过价值动摇的上下区间部署网格低吸高掷获取利润。网格来往不依赖人的主观斟酌，全体是一种板滞行径，较量适适用量化的形式举办来往，愚弄价值动摇正在网格区间内低买高卖，通过屡屡轮回差价赚取利润，这种赚取差价的赚钱形式，可能参照下面这个图片：
网格来往素质上是一种空间变年光的玩法，其秉持的规定是“仓位政策比择时政策更主要”。简略的网格是以某个价位为基准点，当价值上涨戓下跌必定的点数或者必定的比例，挂N手数目空单戓众单，每一个格子即是红利点位，但日常并不设立止损，当价值朝向与持仓有利的宗旨运动并抵达网格点位时赚钱平仓，而且正在该点位挂同样的买单戓卖单。如此这些来往订单就像渔网相同阵列，好手情的动摇中来回红利。
如上面的外格所示：网格的上限为5000元，下限为4500元，开始价值为5000元，网格的间距是50元，一共有10个网格，众头和空头最大的持仓量为10手。
正在打算网格之前，开始需求依照史乘数据确定网格的上限和下限，然后依照种类的动摇率处境设立网格的宽度，还要依照自身的资金气力打算网格的数目，网格数目越众，则需求加仓的点位就越众，以及估计好补仓资金份额，避免潜正在的危急导致破网。
因为网格政策较量适合振动较众的行情，因此这里拣选相对适应的农副产物鸡蛋为标的。从上图中可能挖掘，鸡蛋种类的期货价值满堂映现出振动行情，史乘的最高价大约正在4800相近，史乘的最低价大约正在3100相近。
从上面的回测申诉上来看，该网格政策满堂红利，个中累计收益率为41%，最大回撤率为20%，收益回撤比为2，最大回撤日期是2020年2月4号，从K线图上看鸡蛋指数正在这里天价值低于史乘最低价，差点破网。但正在随后的价值上升中资金弧线又稳步上升。
任何政策是有实用鸿沟的，网格政策也不不同，商品期货属于杠杆来往，更加是网格来往有逆势加仓的特征，危急宏伟！于是正在行使网格政策来往商品期货时有两个倡议：
1、只做众不做空，如此正在买入时确定最大本钱。由于商品自己自有价格属性，其归零的能够性险些没有，因此导致商品易涨难跌，长久来看价值上涨空间大，下跌空间小。
2、正在期货期权上买入必定张数的虚沽期权举办偏护。由于买入虚沽期权是年光价格，同时卖出平值认沽举办年光价格的对冲。那么倘若期货价值上涨，期权由于是年光价格对冲，因此不会亏钱，而期货的众单是能赢利的；倘若期货价值下跌，由于有期权虚沽，因此还能赢利。
3、行使跨期或跨种类价差举办网格来往。要是单个种类的史乘走势有很强的纪律性，如鸡蛋种类终年正在3500~4500之间振动，可是这仅仅是史乘数据，以史乘回测的最大单边幅度去打算网格的担当极限都是不牢靠的，史乘老是会被粉碎，谁也不行保障其价值会不会走出长久趋向行情。那么安好时期，咱们可能愚弄主力合约与次主力合约的价差或者相闭系性的跨种类价差做网格政策，比拟于单种类价差的动摇是相对稳固的。
