为进一步发展外汇市场？外汇微交易是真是假为进一步成长外汇墟市,为企业和银行供应更众的汇率避险保值东西,邦度外汇执掌局(以下简称外汇局)决断推出黎民币对外汇期权买卖，现就相合题目知照如下。
邦度外汇执掌局各省、自治区、直辖市分局、外汇执掌部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各战略性银行、邦有贸易银行、股份造贸易银行;中海外汇买卖中央:
为进一步成长外汇墟市,为企业和银行供应更众的汇率避险保值东西,邦度外汇执掌局(以下简称外汇局)决断推出黎民币对外汇期权买卖。现就相合题目知照如下:
(一)赢得外汇局存案照准的远期结售汇交易筹备资历3年以上,银行推行外汇执掌划定状况调查延续两年为B类(含)以上;
(三)有健康的期权产物买卖危急执掌轨造和内部掌管轨造及适应的危急计量、执掌和买卖编造;
(一)创办对客户期权交易的申请通知、可行性通知(蕴涵已展开外汇对外汇期权买卖的筹备情状)及交易规划书;
(二)期权交易内部执掌规章轨造(蕴涵但不限于交易操作流程、统计通知轨造、司帐核算轨造等);
(三)期权订价模子(蕴涵但不限于计量办法和各项参数的选择轨范及根源)和头寸执掌轨造;
(五)买卖场面、筑设和编造的安详性测试通知以及不少于1个月的内部交易模仿测试通知;
(一)银行只可管造客户买入外汇看涨或看跌期权交易,除对已买入的期权举办反向平仓外,不得管造客户卖出期权交易。
(二)期权签约前,银行应条件客户供应根柢贸易合同并举办须要的审核,确保客户叙做期权交易契合套期保值规定。
(三)期权到期前,当客户的根柢贸易合同产生变动而导致外汇出入的现金流改观时,正在供应变动阐明资料及首肯书并经银行审核确认后,客户方可对已买入的期权举办对应金额的反向平仓。因反向平仓发作的损益,遵循贸易规定照料。
银行应对产生反向平仓的客户开发逐笔备案轨造,按期展开客户评估,强化危急执掌。
(四)期权到期时,客户倘使行权,银行务必对客户交割的外汇出入举办切实性和合规性审核。客户期权买卖的外汇出入边界与远期结售汇相仿,限于遵循外汇执掌划定可管造即期结售汇的外汇出入。
客户行权应以商定的推行代价对期权合约本金全额交割,规定上不得举办差额交割。客户以当时常项目外汇账户存款正在开户银行叙做买入外汇看跌期权,可能举办全额或差额交割,但期权到期前,客户若支取该存款,须将对应金额的期权合约举办反向平仓。
客户如因根柢贸易合同产生变动而导致外汇出入的现金流部门消灭,正在供应变动阐明资料及首肯书并经银行审核确认后,银行可能为客户的期权合约本金管造部门行权。
(七)银行径客户管造期权交易,应向客户充裕揭示期权买卖的危急并赢得客户切实认函,确认其已判辨并有才力担任期权买卖的危急。
(一)银行申请展开银行间外汇墟市期权买卖,除应具备本知照第二条划定的第(二)至(四)项前提外,还应具备以下前提:赢得外汇局存案照准的银行间外汇墟市黎民币外汇远期买卖资历3年以上;具有契合中海外汇买卖中央(以下简称外汇买卖中央)的期权买卖编造本领外率的软硬件筑设。
(二)银行可能独自创办银行间外汇墟市期权买卖或与对客户期权交易同时申请。如独自申请创办银行间外汇墟市期权买卖,参照推行银行间外汇墟市黎民币外汇远期买卖的墟市准入执掌圭表;坊镳时申请创办两项交易,由银行总行(外邦贸易银行正在中邦境内分行视同为总行)向外汇局存案。
(三)银行存案申请展开银行间外汇墟市期权买卖,除应提交本知照第四条划定的第(二)至(六)项文献和材料外,还应提交以下文献和材料:展开银行间外汇墟市期权买卖的申请通知、可行性通知(蕴涵已展开外币对期权买卖的筹备情状)及交易规划书;由外汇买卖中央出具的契合期权买卖编造本领外率的软硬件筑设的阐明。
七、银行管造期权交易,应将期权的Delta头寸纳入结售汇归纳头寸联合执掌。银行应选取适应和公认的计量办法,基于合理的、契合墟市水准的假设条件和参数,正确计量Delta头寸。
银行计量Delta头寸的办法和参数规定上参照外汇买卖中央公布的相合交易指引。银行因选取其他办法计量Delta头寸而与遵循交易指引计量的值生计昭着分别的,应实时向外汇局通知阐述。
八、钱币经纪公司展开期权经纪任职,应遵循《邦度外汇执掌局合于印发钱币经纪公司外汇经纪交易执掌暂行手腕的知照》(汇发[2008]55号)的划定,依法赢得期权经纪任职资历并合规展开交易。
(一)银行应将客户对期权的行权视为远期结售汇履约,遵循《邦度外汇执掌局合于印发银行结售汇统计轨造的知照》(汇发[2006]42号)的划定,纳入《银行结售汇统计月(旬)报外》的远期结售汇履约统计。
(三)银行应于每月前10个任务日,向外汇局通知上月本行的期权交易情状(附件2、3和4)。
十、外汇局对银行对客户和银行间外汇墟市期权买卖实践监视和执掌。银行违反本知照划定管造期权交易,外汇局将凭借《中华黎民共和海外汇执掌条例》等相合外汇执掌准则举办处置。
(一)“大凡欧式期权”:指买入期权的一方只可正在期权到期日当天材干推行的轨范期权。
(二)“看涨期权”和“看跌期权”:看涨期权指期权买方有权正在到期日以推行代价从期权卖方买入商定数目的外汇;看跌期权指期权买方有权正在到期日以推行代价向期权卖方卖出商定数目的外汇。
(三)“全额交割”和“差额交割”:全额交割指期权合约到期行权时,买卖两边遵循商定的推行代价对合约本金全额实践交付;差额交割指期权合约到期行权时,买卖两边遵循商定的推行代价与到期日黎民币对相应钱币汇率中心价的差额对合约本金轧差交割。
外汇局各分局、外汇执掌部接到本知照后,应即转发辖内都市贸易银行、乡村贸易银行、乡村团结银行和外资银行。推行中如遇题目,请与外汇局邦际出入司相合。相合电线。
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