港股每次涨我都跑路无需召开基金份额持有人大会A500增指: 中原中证A500巩固战术交往型怒放式指数证券投资基金基金合同
中原中证A500巩固战术交往型怒放式指数证券投资基金基金合同
目次
中原中证A500巩固战术交往型怒放式指数证券投资基金基金合同
第一片面绪言
(以下简称“《证券法》”)、《中华百姓共和邦证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公然召募证券投资基金运作办理门径》(以下简称“《运作门径》”)、《公然召募证券投
资基金贩卖机构监视办理门径》(以下简称“《贩卖门径》”)、《公然召募证券投资基金信
息披露办理门径》(以下简称“《新闻披露门径》”)、《公然召募怒放式证券投资基金活动
性危机办理原则》（以下简称“《活动性危机办理原则》”）、《公然召募证券投资基金运
作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他相闭功令律例。
二、基金合同是原则基金合同当事人之间权柄职守相干的基础功令文献，其他与基金
干系的涉及基金合同当事人之间权柄职守相干的任何文献或外述，如与基金合同有冲突，
均以基金合同为准。基金合同当事人依据《基金法》、基金合同及其他相闭原则享有权柄、
基金合同确当事人包罗基金办理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依
本基金合同博得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同确当事人，其持有基金份
三、中原中证A500巩固战术交往型怒放式指数证券投资基金由基金办理人遵循《基
金法》、基金合同及其他相闭原则召募，并经中邦证券监视办理委员会(以下简称“中邦证
中邦证监会对本基金召募的注册，并不解说其对本基金的投资价钱和墟市前景做出实
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面对跟踪差错限定未达投资方向、指数编制
基金办理人遵循恪尽仔肩、真挚信用、把稳勤恳的规定办理和利用基金家当，但不保
投资者该当讲究阅读基金招募仿单、基金合同、基金产物材料概要等新闻披露文献，
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自决判别基金的投资价钱，自决做出投资决议，自行负责投资危机。投资者该当讲究阅读
并十足阐明基金合同第二十一片面原则的免责条目、第二十二片面原则的争议照料格式。
四、基金份额持有人应允其知悉《中华百姓共和邦反洗钱法》、《中邦百姓银行闭于
巩固开户办理及可疑交往呈文后续限定程序的通告》、《金融机构大额交往和可疑交往报
告办理门径》、《中邦百姓银行闭于落实履行联结邦安理会干系决议的通告》等反洗钱相
闭功令律例的原则，将苛苛服从上述原则，不会违反任何前述原则；应允用于基金投资的
资金根源不属于违法犯科所得及其收益；应允出示的确有用的身份证件或者其他身份外明
文献，踊跃奉行反洗钱职责，不借助本营业举办洗钱、可骇融资等违法犯科行为。
基金份额持有人应允，其不属于中邦认同的联结邦、中邦有权构造或其他法律管辖区
有权构造制裁名单内的企业或局部，不位于被中邦认同的联结邦、中邦有权构造或其他司
五、基金办理人、基金托管人正在本基金合同以外披露涉及本基金的新闻，其实质涉及
界定基金合同当事人之间权柄职守相干的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。
六、本基金依据中法令律律例建立并运作，若基金合同的实质与届时有用的功令律例
七、本基金为巩固战术交往型怒放式指数证券投资基金，不妨面对巩固战术失效危机、
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第二片面释义
正在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下寄义：
交往型怒放式指数证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用修订和添加
履行的《公然召募怒放式证券投资基金活动性危机办理原则》及公布构造对其往往做出的
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《公然召募证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及公布构造对其往往做出的
并存续或经相闭政府部分准许设立并存续的企业法人、奇迹法人、社会整体或其他机闭
内证券期货投资办理门径》及干系功令律例原则能够行使来自境外的资金投资于正在中邦境
内依法召募的证券投资基金的中邦境外的机构投资者，包罗及格境外机构投资者和百姓币
其他条款，博得基金贩卖营业资历并与基金办理人签署了基金贩卖供职条约，执掌基金销
资基金注册结算营业履行细则》界说的基金份额的注册、存管、结算及干系营业
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息披露门径》原则的互联网网站（包罗基金办理人网站、基金托管人网站、中邦证监会基
格予以变现的资产，包罗但不限于到期日正在10个交往日以上的逆回购与银行按期存款（含
条约商定有条款提前支取的银行存款）、停牌股票、畅达受限的新股及非公拓荒行股票、
证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期奉赵所借
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第三片面基金的基础境况
中原中证A500巩固战术交往型怒放式指数证券投资基金
本基金通过量化办法举办踊跃的投资组合办理与危机限定，力求正在限定本基金净值增
长率与功绩比拟基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不逾越0.35%，年跟踪差错不逾越6.5%
本基金的最低召募份额总额为2亿份。
本基金基金份额发售面值为百姓币1.00元。
本基金标的指数为中证A500指数。
正在不违反功令律例及不损害基金份额持有人长处的条件下，基金办理人可按照基金发
展需求，为本基金增设新的份额种别。新的份额种别可修立区别的申购费、赎回费等其他
条款，而无需召开基金份额持有人大会。相闭基金份额种别的全部法规等干系事项届时将
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第四片面基金份额的发售
自基金份额发售之日起最长不得逾越3个月，全部发售期间睹基金份额发售布告。
投资者可挑选网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种格式认购本基金。
网上现金认购是指投资者通过发售署理机构用上海证券交往所网上体系以现金举办的
认购。网下现金认购是指投资者通过基金办理人及其指定的发售署理机构以现金举办的认
购。网下股票认购是指投资者通过基金办理人及其指定的发售署理机构以股票举办的认购。
基金办理人能够按照全部境况调度本基金的发售格式，并正在基金份额发售布告或干系
贩卖机构对认购申请的受理并不代外该申请必然得胜，而仅代外贩卖机构确实接受到
认购申请。认购确凿认以注册机构确凿认结果为准。对待认购申请及认购份额确凿认境况，
适当功令律例原则的可投资于证券投资基金的局部投资者、机构投资者、及格境外投
本基金的认购费率由基金办理人决心，并正在招募仿单中列示。基金认购用度不列入
基金召募时期召募的资金该当存入特意账户，正在基金召募行动罢了前，任何人不得动
基金办理人能够对投资者的认购数额举办束缚，全部束缚和照料办法请参看招募诠释
投资人认购规定、认购期间调度、投资人认购应提交的文献和执掌的手续等事项，由
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基金办理人按照干系功令律例以及本基金合同的原则，正在招募仿单或基金份额发售布告
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第五片面基金存案
本基金自基金份额发售之日起3个月内，正在基金召募份额总额不少于2亿份，基金募
集金额（含召募股票市值）不少于2亿元百姓币且基金认购人数不少于200人的条款下，
基金召募期届满或基金办理人按照功令律例及招募仿单能够决心罢休基金发售，并正在10
日内约请法定验资机构验资，自收到验资呈文之日起10日内，向中邦证监会执掌基金存案
基金召募到达基金存案条款的，自基金办理人执掌完毕基金存案手续并博得中邦证监
会书面确认之日起，《基金合同》生效；不然《基金合同》不生效。基金办理人正在收到中
邦证监会确认文献的越日对《基金合同》生效事宜予以布告。基金办理人应将基金召募期
间召募的资金存入特意账户，网下股票认购召募的股票依据交往所和注册机构的法规和流
二、基金合同不行生效时召募资金及股票的照料格式
倘若召募刻日届满，未餍足基金存案条款，基金办理人该当负责下列义务：
款利钱，同时将已冻结的股票解冻。基金办理人不负责干系股票冻结时期交往价钱振动的
三、基金存续期内的基金份额持有人数目和资产范畴
《基金合同》生效后，连结20个管事日崭露基金份额持有人数目不满200人或者基金
资产净值低于5000万元状况的，基金办理人该当正在按期呈文中予以披露；连结60个管事
日崭露前述状况的，基金办理人该当10个管事日内向中邦证监会呈文并提出办理计划，如
延续运作、转换运作格式、与其他基金兼并或者终止基金合一律，并6个月内聚合基金份
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第六片面基金份额的上市交往
基金合同生效后，本基金具备下列条款的，基金办理人可按照《上海证券交往所证券
基金正在上海证券交往所的上市交往需坚守《上海证券交往所交往法规》、《上海证券
交往所证券投资基金上市法规》、《上海证券交往所交往型怒放式指数基金营业履行细则》
基金份额上市交往后，有下列状况之一的，上海证券交往所可终止基金的上市交往，
若因上述1、3、4、5项等来源使本基金不再具备上市条款而被上海证券交往所终止上
市的，本基金将由交往型怒放式指数基金变动为跟踪标的指数的非上市的怒放式指数巩固
型证券投资基金，而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金办理人已有以该指数作
为标的指数的指数巩固型证券投资基金，基金办理人将本着维持基金份额持有人合法权利
的规定，奉行相宜的步伐后与该指数巩固型证券投资基金兼并或者挑选其他合意的指数作
为标的指数。基金办理人可相应变动本基金的注册机构并调度申购赎回营业法规。基金变
四、干系功令律例、中邦证监会及上海证券交往所对基金上市交往的法规等干系原则
及营业法规实质举办调度的，本基金合同相应予以窜改，并依据新原则履行，且此项窜改
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五、若上海证券交往所、中邦证券注册结算有限义务公司扩展了基金上市交往的新功
能，基金办理人能够正在奉行相宜的步伐后扩展相应功效，无需召开基金份额持有人大会。
六、正在不违反功令律例且不损害基金份额持有人长处的条件下，本基金能够申请正在包
括境社交易所正在内的其他证券交往所上市交往，无需召开基金份额持有人大会。
七、功令律例、羁系部分或上海证券交往所对上市交往另有原则的，从其原则。
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第七片面基金份额的申购与赎回
投资者该当正在申购赎回署理机构执掌基金申购、赎回营业的贸易场地或按申购赎回代
基金办理人将正在怒放申购、赎回营业之前公示申购赎回署理机构的名单。基金办理人
投资人正在怒放日执掌基金份额的申购和赎回，全部执掌期间为上海证券交往所、深圳
证券交往所的寻常交往日的交往期间，但基金办理人按照功令律例、中邦证监会的哀求或
基金合同生效后，若崭露新的证券/期货交往墟市、证券/期货交往所交往期间变动或
实质境况需求，基金办理人有权视境况对前述怒放日及怒放期间举办相应的调度，但应正在
基金办理人自基金合同生效之日起不逾越3个月开端执掌申购，全部营业执掌期间正在
基金办理人自基金合同生效之日起不逾越3个月开端执掌赎回，全部营业执掌期间正在
本基金可正在基金上市交往之前开端执掌申购、赎回，但正在基金申请上市时期，可暂停
执掌申购、赎回；全部申购、赎回营业执掌期间正在申购、赎回开端布告中原则。
正在确定申购开端与赎回开端期间后，基金办理人应正在申购、赎回怒放日前遵循《新闻
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况下，对上述规定举办调度，或按照上海证券交往所、注册机构干系法规及其变动调度上
述规定。基金办理人必需正在新法规开端履行前遵循《新闻披露门径》的相闭原则正在原则媒
投资人必需按照贩卖机构原则的步伐，正在怒放日的全部营业执掌期间内提出申购或赎
投资人申购基金份额时，必需按照相应的申购赎回清单备足申购对价。基金份额持有
投资者申购、赎回申请正在受应该日举办确认。如投资者未能供给适当哀求的申购对价，
则申购申请铩羽。如投资者持有的适当哀求的基金份额亏空或未能按照哀求打定足额的现
金，或本基金投资组合内不具备足额的适当哀求的赎回对价，则赎回申请铩羽。申购赎回
署理机构对申购、赎回申请的受理并不代外该申请必然得胜，而仅代外申购赎回署理机构
确实接受到该申请。申购、赎回确凿认以注册机构确凿认结果为准。对待申购、赎回申请
确凿认境况，投资人应实时盘问并适当行使合法权柄。投资者可通过其执掌申购、赎回业
本基金申购赎回流程中涉及的基金份额、组合证券、现金代替、现金差额及其他对价
的整理交收合用中邦证券注册结算有限义务公司及干系证券交往所最新的法规和插手各方
干系条约的相闭原则。本基金的申购与赎回的整理交收与注册全部法规请参睹本基金招募
倘若注册机构和基金办理人正在整理交收时发明不行寻常履约的状况，则按照中邦证券
注册结算有限义务公司及干系证券交往所最新的法规和插手各方干系条约的相闭原则举办
基金办理人、上海证券交往所、注册机构可正在功令律例应许的鸿沟内，对上述申购赎
回的步伐以及整理交收和注册的执掌期间、格式、照料法规等举办调度，并正在起码一种规
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赎回单元由基金办理人归纳思考对投资组合跟踪差错的影响以及墟市需求等成分确定，并
基金办理人可按照基金运作境况、墟市变动以及投资者需求等成分对基金的最小申购、
该当采纳设定简单投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等程序，凿凿掩护存量基金份额持有人的合法权利。基金办理人基于投资运作与
危机限定的需求，可采纳上述程序对基金范畴予以限定，全部睹基金办理人干系布告。
生的收益或失掉由基金家当负责。T日的基金份额净值正在当天收市后揣测，并正在T+1日内
（1）申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金代替、现金差额和
/或其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金办理人应交付的组合证
券、现金代替、现金差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价按照申购赎回清单和投资者
（2）T日的申购赎回清单正在当日上海证券交往所开市前布告。异日，若墟市境况发作
变动，或干系营业法规发作变动，基金办理人能够正在不违反干系功令律例的境况下对申购
（3）投资者正在申购或赎回基金份额时，申购赎回署理机构可依据必然的圭臬收取佣金，
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发作下列境况时，基金办理人可拒绝或暂停接收投资人的申购申请：
范畴上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例逾越基金办理人原则确当日申购份额
或净申购比例上限时；或该投资人累计持有的份额逾越单个投资人累计持有的份额上限时；
估值本事仍导致平正价钱存正在宏大不确定性时，经与基金托管人商讨确认后，基金办理人
发作上述第1-3、6-12项暂停申购状况之一且基金办理人决心暂停接收投资人申购申
请时，基金办理人该当实时布告。倘若投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退
还给投资人。正在暂停申购的境况肃清时，基金办理人应实时光复申购营业的执掌。
发作下列状况时，基金办理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支出赎回对价：
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估值本事仍导致平正价钱存正在宏大不确定性时，经与基金托管人商讨确认后，基金办理人
赎回申请被确认得胜，会使本基金当日赎回份额逾越申购赎回清单中原则的赎回份额上限
发作上述状况之一且基金办理人决心暂停赎回或延缓支出赎回对价时，基金办理人应
当实时布告。正在暂停赎回的境况肃清时，基金办理人应实时光复赎回营业的执掌并布告。
用怒放式运作格式的基金。若本基金推出联接基金，联接基金能够用股票或现金独特申购
干系营业，而无需召开基金份额持有人大会。场外申购、赎回的全部调度及法规等干系事
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为普及交往便当或按照需求（如变动标的指数），基金办理人可向注册机构申请执掌
基金份额折算与变动注册。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有
的基金份额数额将发作调度，但调度后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额
的比例不发作变动。基金份额折算对基金份额持有人的权利无实际性影响（除因尾数照料
而形成的损益外）。基金份额折算后，基金份额持有人将依据折算后的基金份额享有权柄
并负责职守。基金办理人应就其全部事宜举办需要布告，并提前通告基金托管人。
十一、基金份额的转托管、非交往过户、质押、冻结与解冻等其他营业
基金注册机构可按照干系功令律例及其营业法规，受理基金份额的转托管、非交往过
十二、若上海证券交往所和中邦证券注册结算有限义务公司针对交往型怒放式指数证
券投资基金调度或推出新的整理交收与注册形式并引入新的申购、赎回格式，本基金办理
人有权调度本基金的整理交收与注册形式及申购、赎回格式，或新增本基金的整理交收与
注册形式并引入新的申购、赎回格式，届时将颁发布告予以披露并正在本基金基金合同、招
十三、基金办理人可正在功令律例应许的鸿沟内，正在不影响基金份额持有人实际长处的
中原中证A500巩固战术交往型怒放式指数证券投资基金基金合同
第八片面基金合同当事人及权柄职守
室第：北京市顺义区安庆大街甲3号院
设立日期：1998年4月9日
准许设立构造及准许设立文号：中邦证监会证监基字199816号文
（2）自《基金合同》生效之日起，按照功令律例和《基金合同》独立利用并办理基金
（3）遵循《基金合同》收取基金办理费以及功令律例原则或中邦证监会准许的其他费
（6）按照《基金合同》及相闭功令原则监视基金托管人，如以为基金托管人违反了
《基金合同》及邦度相闭功令原则，应呈报中邦证监会和其他羁系部分，并采纳需要程序
（8）挑选、调换基金贩卖机构，对基金贩卖机构的干系行动举办监视和照料；
（9）承担或委托其他适当条款的机构承担基金注册机构执掌基金注册营业并得到《基
（10）按照《基金合同》及相闭功令原则决心基金收益的分拨计划；
（11）正在《基金合同》商定的鸿沟内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
中原中证A500巩固战术交往型怒放式指数证券投资基金基金合同
（12）遵循功令律例为基金的长处对被投资公司行使股东权柄，为基金的长处行使因
（13）正在功令律例应许的条件下，为基金的长处依法为基金举办融资、融券及转融通
（14）以基金办理人的外面，代外基金份额持有人的长处行使诉讼权柄或者履行其他
（15）挑选、调换讼师事件所、管帐师事件所、证券/期货经纪商或其他为基金供给服
（16）正在适当相闭功令、律例的条件下，拟订和调度相闭基金认购、申购、赎回、交
（17）基金办理人有权按照反洗钱功令律例的干系原则，联络基金份额持有人洗钱风
（18）委托第三方机构执掌本基金的交往、整理、估值、结算等营业；
（19）委托证券经纪商正在证券交往所举办各种证券交往、证券交收，以及干系证券交
易的资金交收等证券经纪供职。证券经纪供职的干系权柄、职守，由基金办理人与证券经
（20）功令律例及中邦证监会原则的和《基金合同》商定的其他权柄。
（1）依法召募资金，执掌或者委托经中邦证监会认定的其他机构代为执掌基金份额的
（3）自《基金合同》生效之日起，以真挚信用、把稳勤恳的规定办理和利用基金家当；
（4）装备足够的具有专业资历的职员举办基金投资阐发、决议，以专业化的筹备格式
（5）创办健康内部危机限定、监察与考察、财政办理及人事办理等轨制，包管所办理
的基金家当和基金办理人的家当彼此独立，对所办理的区别基金辞别办理，辞别记账，进
（6）除按照《基金法》、《基金合同》及其他相闭原则外，不得欺骗基金家当为本身
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（8）采纳相宜合理的程序使揣测基金份额认购价钱、申购、赎回对价的办法适当《基
金合同》等功令文献的原则，按相闭原则揣测并布告基金净值新闻，确定基金份额申购、
（11）苛苛依据《基金法》、《基金合同》及其他相闭原则，奉行新闻披露及呈文义
（12）守旧基金贸易奥秘，不泄漏基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他相闭原则另有原则外，正在基金新闻公然披露前应予保密，不向他人泄漏，
因羁系机构、法律构造等有权构造的哀求以及向审计、功令等外部专业照料供给的境况除
（13）按《基金合同》的商定确定基金收益分拨计划，实时向基金份额持有人分拨基
（14）按原则受理申购与赎回申请，实时、足额支出赎回对价；
（15）按照《基金法》、《基金合同》及其他相闭原则聚合基金份额持有人大会或配
（16）按原则生存基金家当办理营业行为的管帐账册、报外、纪录和其他干系材料，
（17）确保需求向基金投资者供给的各项文献或材料正在原则期间发出，而且包管投资
者也许依据《基金合同》原则的期间和格式，随时查阅到与基金相闭的公然材料，并正在支
（18）机闭并插手基金家当整理小组，插手基金家当的保管、整理、估价、变现和分
（19）面对终结、依法被裁撤或者被依法揭晓倒闭时，实时呈文中邦证监会并通告基
（20）因违反《基金合同》导致基金家当的失掉或损害基金份额持有人合法权利时，
（21）监视基金托管人按功令律例和《基金合同》原则奉行本身的职守，基金托管人
违反《基金合同》形成基金家当失掉时，基金办理人应为基金份额持有人长处向基金托管
中原中证A500巩固战术交往型怒放式指数证券投资基金基金合同
（22）当基金办理人将其职守委托第三方照料时，该当对第三方照料相闭基金事件的
（23）以基金办理人外面，代外基金份额持有人长处行使诉讼权柄或履行其他功令行
（24）基金办理人正在召募时期未能到达基金的存案条款，《基金合同》不行生效，基
金办理人负责因召募行动而形成的用度，将已召募资金并加计银行同期活期存款利钱正在基
金召募期罢了后30日内退还基金认购人；召募时期网下股票认购所召募的股票由注册机构
（27）功令律例及中邦证监会原则的和《基金合同》商定的其他职守。
室第：北京市西城区金融大街25号
办公地点：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
建立日期：2004年09月17日
基金托管营业准许文号：中邦证监会证监基字199812号
注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
筹备鸿沟：摄取公家存款；发放短期、中期、持久贷款；执掌邦外里结算；执掌单据
承兑与贴现；发行金融债券；代剪发行、署理兑付、承销政府债券；生意政府债券、金融
债券；从事同行拆借；生意、署理生意外汇；从事银行卡营业；供给信用证供职及担保；
署理收付款子及署理保障营业；供给保管箱供职；经中邦银行业监视办理机构等羁系部分
中原中证A500巩固战术交往型怒放式指数证券投资基金基金合同
（1）自《基金合同》生效之日起，依功令律例和《基金合同》的原则和平保管基金财
（2）依《基金合同》商定得到基金托管费以及功令律例原则或羁系部分准许的其他费
（3）监视基金办理人对本基金的投资运作，如发明基金办理人有违反《基金合同》及
邦度功令律例行动，对基金家当、其他当事人的长处形成宏大失掉的状况，应呈报中邦证
（4）按照干系墟市法规，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办
（7）功令律例及中邦证监会原则的和《基金合同》商定的其他权柄。
（2）设立特意的基金托管部分，具有适当哀求的贸易场地，装备足够的、及格的熟习
（3）创办健康内部危机限定、监察与考察、财政办理及人事办理等轨制，确保基金财
产的和平，包管其托管的基金家当与基金托管人自有家当以及区别的基金家当彼此独立；
对所托管的区别的基金辞别修立账户，独立核算，分账办理，包管区别基金之间正在账户设
（4）除按照《基金法》、《基金合同》及其他相闭原则外，不得欺骗基金家当为本身
（5）保管由基金办理人代外基金签署的与基金相闭的宏大合同及相闭凭证；
（6）按原则开设基金家当的资金账户、证券账户等投资所需账户，依据《基金合同》
（7）守旧基金贸易奥秘，除《基金法》、《基金合同》及其他相闭原则另有原则外，
正在基金新闻公然披露前予以保密，不得向他人泄漏，但因羁系机构、法律构造等有权构造
（8）复核、审查基金办理人揣测的基金资产净值、基金份额净值；
中原中证A500巩固战术交往型怒放式指数证券投资基金基金合同
（10）对基金财政管帐呈文、季度呈文、中期呈文和年度呈文出具观点，诠释基金管
理人正在各首要方面的运作是否苛苛依据《基金合同》的原则举办；倘若基金办理人有未执
（11）生存基金托管营业行为的纪录、账册、报外和其他干系材料，生存刻日不少于
（12）从基金办理人或其委托的注册机构处接受并生存基金份额持有人名册；
（14）按照基金办理人的指令或相闭原则向基金份额持有人支出基金收益和赎回对价；
（15）按照《基金法》、《基金合同》及其他相闭原则，聚合基金份额持有人大会或
（16）依据功令律例和《基金合同》的原则监视基金办理人的投资运作；
（17）插手基金家当整理小组，插手基金家当的保管、整理、估价、变现和分拨；
（18）面对终结、依法被裁撤或者被依法揭晓倒闭时，实时呈文中邦证监会和银行业
（19）因违反《基金合同》导致基金家当失掉时，首肯担抵偿义务，其抵偿义务不因
（20）按原则监视基金办理人按功令律例和《基金合同》原则奉行本身的职守，基金
办理人因违反《基金合同》形成基金家当失掉时，应为基金份额持有人长处向基金办理人
（22）功令律例及中邦证监会原则的和《基金合同》商定的其他职守。
基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的认可和接收，基金投
资者自按照《基金合同》博得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》确当事
人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人行为《基金合同》当事人并不以
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（4）依据原则哀求召开基金份额持有人大会或者聚合基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代外出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
（8）对基金办理人、基金托管人、基金供职机构损害其合法权利的行动依法提告状讼
（9）功令律例及中邦证监会原则的和《基金合同》商定的其他权柄。
（1）讲究阅读并服从《基金合同》、招募仿单等新闻披露文献；
（2）清晰所投资基金产物，清晰自己危机继承技能，自决判别基金的投资价钱，自
（3）体贴基金新闻披露，实时行使权柄和奉行职守；
（4）按照功令律例及证券交往所干系原则举办认购、申购，并实时奉行因认购、申购
（5）交纳基金认购、申购对价及功令律例和《基金合同》所原则的用度；
（6）正在其持有的基金份额鸿沟内，负责基金亏折或者《基金合同》终止的有限义务；
（7）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权利的行为；
（10）服从基金办理人、基金托管人、贩卖机构和注册机构的干系交往及营业法规；
（11）供给基金办理人和羁系机构依法哀求供给的新闻，以及往往地更新和添加，并
（12）功令律例及中邦证监会原则的和《基金合同》商定的其他职守。
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第九片面基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人构成，基金份额持有人的合法授权代外有权代
外基金份额持有人出席集会并外决。基金份额持有人持有的每一基金份额具有平等的投票
若以本基金为方向基金且基金办理人和基金托管人与本基金一致的联接基金的基金合
同生效，鉴于本基金和联接基金的干系性，本基金联接基金的基金份额持有人能够凭所持
有的联接基金的基金份额行使方向ETF持有人大会的聚合权、直接出席或者委派代外出席
本基金的基金份额持有人大会并插手外决。正在揣测参会份额和计票时，联接基金持有人持
有的享有外决权的基金份额数和外决票数为：正在本基金基金份额持有人大会的权利注册日，
联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金
如本基金召开基金份额持有人大会，本基金联接基金的基金份额持有人有权亲身出席/
出具外决观点或以署理投票授权委托书委派代外出席/出具外决观点，并有权依据所持有的
联接基金的基金办理人不应以联接基金的外面代外联接基金的一概基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使外决权，但可接收联接基金的特定基金份额持有人的
委托以联接基金的基金份额持有人署理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并插手
联接基金的基金办理人代外联接基金的基金份额持有人倡导召开或聚合本基金份额持
有人大会的，须先坚守联接基金基金合同的商定召开联接基金的基金份额持有人大会，联
接基金的基金份额持有人大会决心倡导召开或聚合本基金份额持有人大会的，由联接基金
的基金办理人代外联接基金的基金份额持有人倡导召开或聚合本基金份额持有人大会。
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（10）基金办理人或基金托管人哀求召开基金份额持有人大会；
（11）孤单或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人
（以基金办理人收到倡导当日的基金份额揣测，下同）就统一事项书面哀求召开基金份额
（12）对基金合同当事人权柄和职守形成宏大影响的其他事项；
（13）功令律例、《基金合同》或中邦证监会原则的其他该当召开基金份额持有人大
利影响的条件下，以下境况可由基金办理人和基金托管人商讨后窜改，不需召开基金份额
（2）正在功令律例和《基金合同》原则的鸿沟内调度本基金的申购费率或调度收费格式；
（4）调度基金的申购赎回格式及申购对价、赎回对价构成，调度申购赎回清单的实质；
（5）调度基金份额净值、申购赎回清单的揣测和布告期间或频率；
（6）召募并办理以本基金为方向ETF的一只或众只联接基金、本基金的联接基金采
（7）基金办理人、证券交往所、注册机构、贩卖机构调度相闭基金认购、申购、赎回、
（9）基金正在其他证券交往所上市、开通场外申购赎回或其他申购赎回形式等营业；
（10）因相应的功令律例、上海证券交往所或者注册结算机构的干系营业法规发作变
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（11）对《基金合同》的窜改对基金份额持有人长处无实际性倒霉影响或窜改不涉及
（12）依据功令律例和《基金合同》原则不需召开基金份额持有人大会的其他状况。
议。基金办理人该当自收到书面倡导之日起10日内决心是否聚合，并书面见知基金托管人。
基金办理人决心聚合的，该当自出具书面决心之日起60日内召开；基金办理人决心不聚合，
基金托管人仍以为有需要召开的，该当由基金托管人自行聚合，并自出具书面决心之日起
金份额持有人大会，该当向基金办理人提出书面倡导。基金办理人该当自收到书面倡导之
日起10日内决心是否聚合，并书面见知提出倡导的基金份额持有人代外和基金托管人。基
金办理人决心聚合的，该当自出具书面决心之日起60日内召开；基金办理人决心不聚合，
代外基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍以为有需要召开的，该当向基金托
管人提出书面倡导。基金托管人该当自收到书面倡导之日起10日内决心是否聚合，并书面
见知提出倡导的基金份额持有人代外和基金办理人；基金托管人决心聚合的，该当自出具
书面决心之日起60日内召开并见知基金办理人，基金办理人该当配合。
额持有人大会，而基金办理人、基金托管人都不聚合的，孤单或合计代外基金份额10%以
上（含10%）的基金份额持有人有权自行聚合，并起码提前30日报中邦证监会存案。基金
份额持有人依法自行聚合基金份额持有人大会的，基金办理人、基金托管人该当配合，不
三、召开基金份额持有人大会的通告期间、通告实质、通告格式
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（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权利注册日；
（4）授权委托外明的实质哀求（包罗但不限于署理人身份，署理权限和署理有用刻日
（6）出席集会者必需打定的文献和必需奉行的手续；
基金份额持有人大会所采纳的全部通信格式、委托的公证构造及其接洽格式和接洽人、外
票举办监视；如聚合人工基金托管人，则应另行书面通告基金办理人到指定所在对外决意
睹的计票举办监视；如聚合人工基金份额持有人，则应另行书面通告基金办理人和基金托
管人到指定所在对外决观点的计票举办监视。基金办理人或基金托管人拒不派代外对外决
基金份额持有人大会可通过现场开会格式、通信开会格式或功令律例、羁系机构应许
现场开会时基金办理人和基金托管人的授权代外该当列席基金份额持有人大会，基金办理
人或基金托管人不派代外列席的，不影响外决成效。现场开会同时适当以下条款时，能够
（1）亲身出席集会者持有基金份额的凭证、受托出席集会者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的署理投票授权委托外明适当功令律例、《基金合同》和集会通告的规
（2）经查对，汇总到会者出示的正在权利注册日持有基金份额的凭证显示，有用的基金
份额不少于本基金正在权利注册日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者正在权利
注册日代外的有用的基金份额少于本基金正在权利注册日基金总份额的二分之一，聚合人可
以正在原布告的基金份额持有人大会召开期间的3个月往后、6个月以内，就原定审议事项
从新聚合基金份额持有人大会。从新聚合的基金份额持有人大会到会者正在权利注册日代外
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的有用的基金份额应不少于本基金正在权利注册日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
通告商定的其他格式正在外决截止日以前投递至聚合人指定的地点或体系。通信开会应以书
正在同时适当以下条款时，通信开会的格式视为有用：
（1）集会聚合人按《基金合同》商定宣告集会通告后，正在2个管事日内连结宣告干系
（2）聚合人按基金合同商定通告基金托管人（倘若基金托管人工聚合人，则为基金管
理人）到指定所在对外决观点的计票举办监视。集会聚合人正在基金托管人（倘若基金托管
人工聚合人，则为基金办理人）和公证构造的监视下依据集会通告原则的格式收取基金份
额持有人的外决观点；基金托管人或基金办理人经通告不插手收取外决观点的，不影响外
（3）自己直接出具外决观点或授权他人代外出具外决观点的，基金份额持有人所持
有的基金份额不小于正在权利注册日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若自己直接出
具外决观点或授权他人代外出具外决观点的基金份额持有人所持有的基金份额小于正在权利
注册日基金总份额的二分之一，聚合人能够正在原布告的基金份额持有人大会召开期间的3
个月往后、6个月以内，就原定审议事项从新聚合基金份额持有人大会。从新聚合的基金
份额持有人大会该当有代外三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具外决
（4）上述第（3）项中直接出具外决观点的基金份额持有人或受托代外他人出具外决
观点的署理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具外决观点的署理人出具的委托
人持有基金份额的凭证及委托人的署理投票授权委托外明适当功令律例、《基金合同》和
用汇集、电话或其他格式举办外决，或者采用汇集、电话或其他格式授权他人代为出席会
议并外决，全部格式由集会聚合人确定并正在集会通告中列明。正在集会召开格式上，本基金
亦可采用其他非现场格式或者以现场格式与非现场格式相联络的格式召开基金份额持有人
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议事实质为相干基金份额持有人长处的宏大事项，如《基金合同》的宏大窜改、决心
终止《基金合同》、调换基金办理人、调换基金托管人、与其他基金兼并（功令律例、基
金合同和中邦证监会另有原则的除外）、功令律例及《基金合同》原则的其他事项以及会
基金份额持有人大会的聚合人发出聚合集会的通告后，对原有提案的窜改该当正在基金
基金份额持有人大会不得对未事先布告的议事实质举办外决。
正在现场开会的格式下，起首由大会主理人依据下列第七条原则步伐确定和宣告监票人，
然后由大会主理人宣读提案，经咨询后举办外决，并造成大会决议。大会主理人工基金管
理人授权出席集会的代外，正在基金办理人授权代外未能主理大会的境况下，由基金托管人
授权其出席集会的代外主理；倘若基金办理人授权代外和基金托管人授权代外均未能主理
大会，则由出席大会的基金份额持有人和署理人所持外决权的50%以上（含50%）推举产
生一名基金份额持有人行为该次基金份额持有人大会的主理人。基金办理人和基金托管人
拒不出席或主理基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的成效。
集会聚合人该当修制出席集会职员的签字册。签字册载明插手集会职员姓名（或单元
名称）、身份外明文献号码、持有或代外有外决权的基金份额、委托人姓名（或单元名称）
正在通信开会的境况下，起首由聚合人提前30日宣告提案，正在所通告的外决截止日期后
基金份额持有人大会决议分为普通决议和十分决议：
之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所原则的须以十分决议通过事项以
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除功令律例、羁系机构另有原则或基金合同另
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有商定外，转换基金运作格式、调换基金办理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本
采纳通信格式举办外决时，除非正在计票时有充实的相反证据外明，不然提交适当集会
通告中原则确凿认投资者身份文献的外决视为有用出席的投资者，外面适当集会通告原则
的外决观点视为有用外决，外决观点朦胧不清或彼此冲突的视为弃权外决，但该当计入出
基金份额持有人大会的各项提案或统一项提案内并列的各项议题该当分散审议、逐项
（1）如大会由基金办理人或基金托管人聚合，基金份额持有人大会的主理人该当正在会
议开端后公布正在出席集会的基金份额持有人和署理人被选举两名基金份额持有人代外与大
会聚合人授权的一名监视员配合承担监票人；如大会由基金份额持有人自行聚合或大会虽
然由基金办理人或基金托管人聚合，然则基金办理人或基金托管人未出席大会的，基金份
额持有人大会的主理人该当正在集会开端后公布正在出席集会的基金份额持有人被选举三名基
金份额持有人代外承担监票人。基金办理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效
（2）监票人该当正在基金份额持有人外决后随即举办盘点并由大会主理人就地宣告计票
（3）倘若集会主理人或基金份额持有人或署理人对待提交的外决结果有猜疑，能够正在
公布外决结果后随即对所投票数哀求举办从新盘点。监票人该当举办从新盘点，从新盘点
（4）计票流程应由公证构造予以公证，基金办理人或基金托管人拒不出席大会的，不
正在通信开会的境况下，计票格式为：由大会聚合人授权的两名监视员正在基金托管人授
权代外（若由基金托管人聚合，则为基金办理人授权代外）的监视下举办计票，并由公证
构造对其计票流程予以公证。基金办理人或基金托管人拒派代外对外决观点的计票举办监
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基金份额持有人大会的决议，聚合人该当自通过之日起5日内报中邦证监会存案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内依据功令律例和中邦证监会干系原则的
基金办理人、基金托管人和基金份额持有人该当履行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对一概基金份额持有人、基金办理人、基金托管人均
九、本片面对基金份额持有人大会召开事由、召开条款、议事步伐、外决条款等原则，
大凡直接援用功令律例或羁系法规的片面，如畴昔功令律例或羁系法规窜改导致干系实质
被除去或变动的，基金办理人经与基金托管人商讨相同并提前布告后，可直接对本片面内
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第十片面基金办理人、基金托管人的调换条款和步伐
人造成决议，该决议需经插手大会的基金份额持有人所持外决权的三分之二以上（含三分
之二）外决通过，决议自外决通过之日起生效。新任基金办理人该当适当功令律例及中邦
姑且基金办理人或新任基金办理人执掌基金办理营业的移交手续，姑且基金办理人或新任
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基金办理人应实时接受。新任基金办理人或姑且基金办理人应与基金托管人查对基金资产
产举办审计，并将审计结果予以布告，同时报中邦证监会存案，审计用度由基金家当负责；
人造成决议，该决议需经插手大会的基金份额持有人所持外决权的三分之二以上（含三分
之二）外决通过，决议自外决通过之日起生效。新任基金托管人该当适当功令律例及中邦
执掌基金家当和基金托管营业的移交手续，新任基金托管人或者姑且基金托管人该当实时
接受。新任基金托管人或姑且基金托管人应与基金办理人查对基金资产总值和净值；
产举办审计，并将审计结果予以布告，同时报中邦证监会存案，审计用度由基金家当负责。
（三）基金办理人与基金托管人同时调换的条款和步伐
以上（含10%）的基金份额持有人提名新的基金办理人和基金托管人；
份额持有人大会决议生效后2日内正在原则前言上联结布告。
（四）新任或姑且基金办理人接受基金办理营业或新任或姑且基金托管人接受基金财
产和基金托管营业前，原基金办理人或基金托管人应按照功令律例和基金合同的原则持续
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奉行干系职责，并包管错误基金份额持有人的长处形成损害。原基金办理人或基金托管人
正在持续奉行干系职责时期，仍有权依据本基金合同的原则收取基金办理费或基金托管费。
（五）本片面闭于基金办理人、基金托管人调换条款和步伐的商定，大凡直接援用法
律律例或羁系法规的片面，如畴昔功令律例或羁系法规窜改导致干系实质被除去或变动的，
基金办理人与基金托管人商讨相同并提前布告后，可直接对相应实质举办窜改和调度，无
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第十一片面基金的托管
基金托管人和基金办理人依据《基金法》、《基金合同》及其他相闭原则订立托管协
订立托管条约的方针是显然基金托管人与基金办理人之间正在基金家当的保管、投资运
作、净值揣测、收益分拨、新闻披露及彼此监视等干系事宜中的权柄职守及职责，确保基
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第十二片面基金份额的注册
本基金的注册营业指《中邦证券注册结算有限义务公司闭于交往所交往型怒放式证券
投资基金注册结算营业履行细则》界说的基金份额的注册、存管、结算及干系营业。
本基金的注册营业由基金办理人或基金办理人委托的其他适当条款的机构执掌。基金
办理人委托其他机构执掌本基金注册营业的，应与署理人签署委托署理条约，以显然基金
办理人和署理机构正在投资者基金账户办理、基金份额注册、整理及基金交往确认、发放红
利、创办并保管基金份额持有人名册等事宜中的权柄和职守，掩护基金份额持有人的合法
份至中邦证监会认定的机构。其生存刻日自基金账户销户之日起不得少于20年；
金带来的失掉，须负责相应的抵偿义务，但法律强制检讨状况及功令律例及中邦证监会规
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第十三片面基金的投资
本基金通过量化办法举办踊跃的投资组合办理与危机限定，力求正在限定本基金净值增
长率与功绩比拟基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不逾越0.35%，年跟踪差错不逾越6.5%
本基金重要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地告竣投资方向，基金还可
投资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证及其他中邦证监会注册或批准上市的股
票）、债券（包罗邦债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融
资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交流债券及其他经中邦
证监会应许投资的债券）、股指期货、股票期权、邦债期货、资产救援证券、泉币墟市工
具（含同行存单、债券回购等）、银行存款以及功令律例或中邦证监会应许基金投资的其
如功令律例或羁系机构往后应许基金投资其他种类，基金办理人正在奉行相宜步伐后，
本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股和备选
成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金正在每个交往日日终正在扣除股指期货、
邦债期货和股票期权合约需缴纳的交往包管金后，该当保留不低于交往包管金一倍的现金。
如功令律例或羁系机构变动投资种类的投资比例束缚，基金办理人正在奉行相宜步伐后，
本基金为指数巩固型基金，基金股票投资方面将重要采用指数巩固量化投资战术，力
争正在跟踪差错限定正在方向鸿沟内的根本上得到超越标的指数的逾额收益。指数巩固量化投
资战术重要利用陆续迭代的量化模子构修投资组合，同时优化组合交往并苛苛限定组合风
本基金正在探求逾额收益的同时，需求限定跟踪偏离过大的危机。基金将按照投资组合
相对标的指数的显露度等成分的阐发，对组合跟踪恶果举办预估，实时调度投资组合，力
中原中证A500巩固战术交往型怒放式指数证券投资基金基金合同
求将跟踪差错限定正在方向鸿沟内。对待存托凭证投资，本基金将正在深远咨询的根本上，通
为了更好地告竣投资方向，基金尚有权投资于股指期货、股票期权和邦债期货。
基金插手股指期货交往，该当按照危机办理的规定，以套期保值为方针。正在此根本上，
重要挑选活动性好、交往活动的衍生品合约，以普及投资结果，从而更好地跟踪标的指数。
基金插手股票期权交往，该当依据危机办理的规定，以套期保值为方针。基金办理人
将按照慎重规定，创办期权交往决议部分或小组，授权特定的办理职员有劲期权的投资审
基金插手邦债期货交往，该当按照危机办理的规定，以套期保值为方针。基金办理人
将充实思考邦债期货的活动性和危机收益特性，正在危机可控的条件下，适度插手邦债期货
联络对异日墟市利率预期利用久期调度战术、收益率弧线装备战术、债券类属装备策
略、利差轮动战术等众种踊跃办理战术，通过苛谨的咨询发明价钱被低估的债券和墟市投
本基金将对可转换债券、可交流债券对应的根本股票举办深远阐发与咨询，中心挑选
有较好盈余技能或发展前景的上市公司的可转换债券、可交流债券，并正在对应可转换债券、
可交流债券估值合理的条件下举办投资，以分享正股上涨带来的收益。同时，本基金还将
亲近跟踪上市公司的筹备景况，从财政压力、融资调度、异日的投资规划等方面推想、并
本基金将挑选相对价钱低估的资产救援证券类属或个券举办投资，并通过刻日和种类
的聚集投资消重组合投资资产救援证券的信用危机、提前偿付危机、利率危机和活动性风
险等。同时，凭借规律化的投资流程和一体化的危机预算机制限定并普及投资组合的危机
本基金将正在条款应许的境况下，正在危机可控的条件下，本着把稳规定，适度插手融资、
中原中证A500巩固战术交往型怒放式指数证券投资基金基金合同
欺骗融资买入证券行为组合活动性办理器材，普及基金的资金行使结果，以餍足基金
为了更好地告竣投资方向，正在巩固危机提防并服从慎重规定的条件下，本基金可按照
投资办理需求插手转融通证券出借营业。本基金将正在阐发墟市境况、投资者类型与布局、
基金汗青申购赎回境况、出借证券活动天性况等成分的根本上，合理确定出借证券的鸿沟、
异日，跟着证券墟市投资器材的兴盛和充裕，本基金可正在褂讪革投资方向及本基金风
险收益特性的条件下，依照功令律例的原则，正在奉行相宜步伐后相应调度和更新干系投资
（1）基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及
（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不逾越基金资产净值的10%；
（3）本基金办理人办理的统共基金持有一家公司发行的证券，不逾越该证券的10%，
十足依据相闭指数的组成比例举办证券投资的基金种类能够不受此条目原则的比例束缚；
（4）本基金投资于统一原始权利人的各种资产救援证券的比例，不得逾越基金资产净
（5）本基金持有的统共资产救援证券，其市值不得逾越基金资产净值的20％；
（6）本基金持有的统一（指统一信用级别）资产救援证券的比例，不得逾越该资产支
（7）本基金办理人办理的统共基金投资于统一原始权利人的各种资产救援证券，不得
（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产救援证券。基金持有
资产救援证券时期，倘若其信用品级消重、不再适当投资圭臬，应正在评级呈文密布之日起
（9）基金家当插手股票发行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产，本基
中原中证A500巩固战术交往型怒放式指数证券投资基金基金合同
（10）本基金办理人办理的统共怒放式基金持有一家上市公司发行的可畅达股票，不
得逾越该上市公司可畅达股票的15%；本基金办理人办理的统共投资组合持有一家上市公
司发行的可畅达股票，不得逾越该上市公司可畅达股票的30%；十足依据相闭指数的组成
比例举办证券投资的怒放式基金以及中邦证监会认定的独特投资组合可不受前述比例束缚；
（11）本基金举办债券正回购资金余额或逆回购的资金余额不得逾越其上一日基金资
产净值的40%，债券回购的最长刻日为1年；
（12）本基金主动投资于活动性受限资产的市值合计不得逾越本基金资产净值的15%；
因证券墟市振动、上市公司股票停牌、基金范畴转折等基金办理人以外的成分以致基金不
（13）本基金与私募类证券资管产物及中邦证监会认定的其他主体为交往敌手发展逆
回购交往的，可接收质押品的天禀哀求该当与本基金合同商定的投资鸿沟保留相同；
（14）基金正在任何交往日日终，持有的买入股指期货合约价钱，不得逾越基金资产净
值的10%；正在任何交往日日终，持有的卖出股指期货合约价钱不得逾越基金持有的股票总
市值的20%；正在任何交往日内交往（不包罗平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上
（15）基金正在任何交往日日终，持有的买入邦债期货合约价钱，不得逾越基金资产净
值的15%；基金正在任何交往日日终，持有的卖出邦债期货合约价钱不得逾越基金持有的债
券总市值的30%；基金正在任何交往日内交往（不包罗平仓）的邦债期货合约的成交金额不
（16）正在任何交往日日终，持有的买入股指期货和邦债期货合约价钱与有价证券市值
之和，不得逾越基金资产净值的100%；个中，有价证券指股票、债券（不含到期日正在一
年以内的政府债券）、资产救援证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个交
易日日终正在扣除股指期货、邦债期货和股票期权合约需缴纳的交往包管金后，该当保留不
低于交往包管金一倍的现金；个中，现金不包罗结算备付金、存出包管金、应收申购款等；
（17）基金因未平仓的期权合约支出和收取的权柄金总额不得逾越基金资产净值的
权所需的全额现金或交往所法规认同的可冲抵期权包管金的现金等价物；未平仓的期权合
约面值不得逾越基金资产净值的20%。个中，合约面值依据行权价乘以合约乘数揣测；
（18）本基金资产总值不逾越基金资产净值的140%；
（19）正在任何交往日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不
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（20）本基金插手转融通证券出借营业该当适当以下哀求：
A、出借证券资产不得逾越基金资产净值的30%，出借刻日正在10个交往日以上的出借
B、插手出借营业的单只证券不得逾越基金持有该证券总量的30%；
C、迩来6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
D、本基金插手证券出借的均匀结余刻日不得逾越30天，均匀结余刻日依据市值加权
（21）本基金投资存托凭证的比例束缚遵循境内上市交往的股票履行，与境内上市交
（22）功令律例及中邦证监会原则的和《基金合同》商定的其他投资束缚。
除上述（8）、（12）、（13）、（20）状况以外，因证券/期货墟市振动、证券发行
人兼并、基金范畴转折、标的指数成份股调度、标的指数成份股活动性束缚等基金办理人
以外的成分以致基金投资比例不适当上述原则投资比例的，基金办理人该当正在10个交往日
内举办调度，但中邦证监会原则的独特状况除外。因证券墟市振动、上市公司兼并、基金
范畴转折等基金办理人以外的成分以致基金投资不适当上述（20）原则的，基金办理人不
基金办理人该当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例适当基金合同
的相闭商定。正在上述时期内，本基金的投资鸿沟、投资战术该当适当基金合同的商定。基
金托管人对基金的投资的监视与检讨自本基金合同生效之日起开端，至本基金进入整理期
倘若功令律例或羁系部分对本基金合同商定投资组合比例束缚举办变动的，以变动后
的原则为准。功令律例或羁系部分除去上述束缚，如合用于本基金，基金办理人正在奉行适
当步伐后，则本基金投资不再受干系束缚，主动服从届时有用的功令律例或羁系原则。
为维持基金份额持有人的合法权利，基金家当不得用于下列投资或者行为：
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（5）从事秘闻交往、控制证券交往价钱及其他不正当的证券交往行为；
（6）功令、行政律例和中邦证监会原则禁止的其他行为。
基金办理人利用基金财形成意基金办理人、基金托管人及其控股股东、实质限定人或
者与其有宏大利害相干的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他宏大闭
联交往的，该当适当基金的投资方向和投资战术，依照基金份额持有人长处优先规定，防
范长处冲突，创办健康内部审批机制和评估机制，依据墟市公正合理价钱履行。干系交往
必需事先取得基金托管人的允诺，并按功令律例予以披露。宏大闭系交往应提交基金办理
人董事会审议，并通过三分之二以上的独立董事通过。基金办理人董事会应起码每半年对
如功令、行政律例或羁系部分除去或变动上述禁止性原则，基金办理人正在奉行相宜程
本基金标的指数为中证A500指数。
本基金功绩比拟基准为中证A500指数收益率。
异日若崭露标的指数不适当哀求（因成份股价钱振动等指数编制办法转折以外的成分
以致标的指数不适当哀求的状况除外）、指数编制机构退出等状况，基金办理人该当自该
状况发作之日起十个管事日内向中邦证监会呈文并提出办理计划，如转换运作格式，与其
他基金兼并、或者终止基金合一律，并正在6个月内聚合基金份额持有人大会举办外决，基
自指数编制机构罢休标的指数的编制及颁发至办理计划确准时期，基金办理人应依据
指数编制机构供给的迩来一个交往日的指数新闻依照基金份额持有人长处优先规定保卫基
本基金属于股票基金，其预期危机与预期收益高于羼杂基金、债券基金与泉币墟市基
七、基金办理人代外基金行使股东或债权人权柄的照料规定及办法
中原中证A500巩固战术交往型怒放式指数证券投资基金基金合同
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第十四片面基金的家当
基金资产总值是指基金具有的各种有价证券、银行存款本息、基金应收款子及其他资
基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价钱。
基金托管人按照干系功令律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金办理人、基金托管人、证券/期货经纪
机构、基金贩卖机构和基金注册机构自有的家当账户以及其他基金家当账户相独立。
本基金家当独立于基金办理人、基金托管人、证券/期货经纪机构和基金贩卖机构的财
产，并由基金托管人保管。基金办理人、基金托管人、证券/期货经纪机构、基金注册机构
和基金贩卖机构以其自有的家当负责其自己的功令义务，其债权人不得对本基金家当行使
央浼冻结、拘禁或其他权柄。除依功令律例和《基金合同》的原则处异常，基金家当不得
基金办理人、基金托管人因依法终结、被依法裁撤或者被依法揭晓倒闭等来源举办清
算的，基金家当不属于其整理家当。基金办理人办理运作基金家当所形成的债权，不得与
其固有资产形成的债务彼此抵销；基金办理人办理运作区别基金的基金家当所形成的债权
债务不得彼此抵销。非因基金家当自己负责的债务，不得对基金家当强制履行。
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第十五片面基金资产估值
本基金的估值日为本基金干系的证券/期货交往场地的交往日以及邦度功令律例原则需
基金所具有的股票、存托凭证、债券和银行存款本息、应收款子、资产救援证券、股
基金办理人正在确定干系金融资产和金融欠债的平正价钱时，应适当《企业管帐原则》、
（一）对存正在活动墟市且也许获取一致资产或欠债报价的投资种类，正在估值日有报价
的，除管帐原则原则的各异境况外，应将该报价不加调度地利用于该资产或欠债的平正价
值计量。估值日无报价且迩来交往日后未发作影响平正价钱计量的宏大事宜的，应采用最
近交往日的报价确定平正价钱。有充满证据解说估值日或迩来交往日的报价不行的确反响
与上述投资种类一致，但具有区别特性的，应以一致资产或欠债的平正价钱为根本，
并正在估值本事中思考区别特性成分的影响。特性是指对资产出售或行使的束缚等，倘若该
束缚是针对资产持有者的，那么正在估值本事中不应将该束缚行为特性思考。别的，基金管
（二）对不存正在活动墟市的投资种类，应采用正在目今境况下合用而且有足够可欺骗数
据和其他新闻救援的估值本事确定平正价钱。采用估值本事确定平正价钱时，应优先行使
可观望输入值，唯有正在无法博得干系资产或欠债可观望输入值或博得不凿凿可行的境况下，
（三）如经济处境发作宏大变动或证券发行人发作影响证券价钱的宏大事宜，使潜正在
估值调度对前一估值日的基金资产净值的影响正在0.25%以上的，应对估值举办调度并确定
（1）交往所上市的有价证券（包罗股票等），以其估值日正在证券交往所挂牌的时值
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（收盘价）估值；估值日无交往的，且迩来交往日后经济处境未发作宏大变动以及证券发
行机构未发作影响证券价钱的宏大事宜的，以迩来交往日的时值（收盘价）估值；如迩来
交往日后经济处境发作了宏大变动或证券发行机构发作影响证券价钱的宏大事宜的，可参
考犹如投资种类的现行时值及宏大变动成分，调度迩来交往时值，确定平正价钱；
（2）交往所上市交往或挂牌让渡的不含权固定收益种类，挑选估值日第三方估值机构
（3）交往所上市交往或挂牌让渡的含权固定收益种类，挑选估值日第三方估值机构提
（4）交往所墟市上市交往的公拓荒行的可转换债券等有活动墟市的含转股权的债券，
实行全价交往的债券挑选估值日收盘价行为估值全价；实行净价交往的债券挑选估值日收
（5）交往所上市不存正在活动墟市的有价证券，采用估值本事确定平正价钱。交往所市
（1）送股、转增股、配股和公然增发的新股，按估值日正在证券交往所挂牌的统一股票
（2）初度公拓荒行未上市的股票，采用估值本事确定平正价钱；
（3）正在发行时显然必然刻日限售期的股票，包罗但不限于非公拓荒行股票、公拓荒行
有必然锁按期的股票、初度公拓荒行股票时公司股东公拓荒售股份、通过大宗交往博得的
带限售期的股票等，不包罗停牌、新发行未上市、回购交往中的质押券等畅达受限股票，
（4）对正在交往所墟市发行未上市或未挂牌让渡的固定收益种类，对存正在活动墟市的情
况下，应以活动墟市上未经调度的报价行为估值日的平正价钱；对待活动墟市报价未能代
外估值日平正价钱的境况下，应对墟市报价举办调度以确认估值日的平正价钱；对待不存
当日的估值全价估值。对银行间墟市上含权的固定收益种类，依据第三方估值机构供给的
相应种类当日的独一估值全价或推举估值全价估值。对待未上市或未挂牌让渡且不存正在活
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时期采用第三方估值机构供给的相应种类的独一估值全价或推举估值全价估值。回售注册
明本金或利钱无法守时足额偿付的债券投资种类，第三方估值机构可正在供给推举价钱的同
时供给价钱区间行为平正价钱的参考鸿沟以及平正价钱存正在宏大不确定性的干系提示。基
金办理人正在与基金托管人商讨相同。
